No tempo em que os Mouros dominavam Sintra, um cavaleiro nobre cristão foi feito prisioneiro. Zaida, a filha do alcaide, apaixonou-se por ele. Um dia, o resgate foi pago e o cavaleiro libertado. Apaixonado também por Zaida, o cavaleiro pediu-lhe para fugirem. Zaida recusou, mas pediu-lhe para nunca mais a esquecer. O nobre cavaleiro voltou para a sua família. Tentou esquecer Zaida nos campos de batalha mas não conseguiu. Decidiu atacar de novo o castelo de Sintra. Durante esse combate, o nobre cavaleiro tombou ferido. Zaida arrastou-o através de uma passagem secreta até uma sala escondida numas grutas. Enquanto enchia uma bilha de água para levar ao seu amado, foi atingida por uma seta e caiu ferida. O cavaleiro cristão juntou-se ao corpo da sua amada. Mais tarde, os dois foram encontrados já sem vida.
Diz a lenda que, em certas noites de luar, aparece junto à cova uma formosa donzela vestida de branco a encher uma bilha de água, desaparecendo de seguida após um doloroso gemido.
Na serra de Sintra existe uma rocha com um corte, perto do Castelo dos Mouros. Diz a tradição que o corte marca a entrada para uma cova que tem comunicação com o castelo. É conhecida por Cova da Moura ou Cova Encantada.
